Il Santuario della Madonna della Sassella sorge su uno sperone roccioso del versante retico alle porte di Sondrio; lo si vede subito, arrivando da Milano, prima di entrare in città. 
Intorno, i terrazzamenti vignati sostenuti da muretti a secco dai quali proviene il Valtellina Superiore DOCG sottodenominato Sassella. 
Costruzione in origine quattrocentesca, ampliata intorno alla fine del XVII sec. con l'aggiunta del portico, presenta al visitatore molteplici motivi di interesse: la lunetta del portale in marmo bianco con Natività in altorilievo ascrivibile ai fratelli Rodari, gli affreschi con episodi della vita di Maria del pittore Andrea De Passeris (1511) nel catino absidale. 

La rimozione della pala d'altare raffigurante l'Adorazione dei Pastori di Vincenzo De Barberis (1534), ora conservata nella chiesa della Beata Vergine del Rosario in Sondrio (Largo Stella), ha messo in luce la scena centrale dell'Annunciazione affrescata dal De Passeris.
Sul lato destro dell'abside una piccola vetrata policroma cinquecentesca rappresenta la Natività, raro esempio in Valtellina dell'arte del vetro dipinto.
Un tempo i sondriesi avevano l'abitudine di compiere, nelle domeniche di priomavera, una passeggiata alla Sassella lungo la mulattiera che segue il piede della montagna e giunge poi, tra rocce e vigne, sino al santuario.